18. Выпущенные долговые ценные бумаги

По состоянию на 31 декабря 2012 года в состав нот участия в кредитах, выпущенных в рамках MTN-программы, созданной в 2006 году, включены ноты участия в кредитах на общую сумму 10 миллиарда долларов США. В 2012 году лимит выпусков в рамках программы был расширен до объема 30 миллиардов долларов США.

В мае 2006 года в рамках данной программы Группа осуществила первый выпуск нот участия в кредите на сумму 0,5 миллиарда долларов США (рублевый эквивалент составил 13,5 миллиарда рублей на дату выпуска). По состоянию на 31 декабря 2012 года ноты отражены по амортизированной стоимости 15,3 миллиарда рублей (2011 год: 16,4 миллиарда рублей). Срок погашения по ним наступает в мае 2013 года, контрактная фиксированная процентная ставка — 6,5% годовых. По состоянию на 31 декабря 2012 года эффективная процентная ставка по данным обязательствам составила 6,6% годовых (2011 год: 6,6% годовых).

В июле 2008 года Группа осуществила третий выпуск нот участия в кредите в рамках MTN-программы заимствований на сумму 0,5 миллиарда долларов США (рублевый эквивалент составил 11,7 миллиарда рублей на дату выпуска). По состоянию на 31 декабря 2012 года ноты отражены по амортизированной стоимости 15,7 миллиарда рублей (2011 год: 16,7 миллиарда рублей). Срок погашения по ним наступает в июле 2013 года, контрактная фиксированная процентная ставка — 6,5% годовых. По состоянию на 31 декабря 2012 года эффективная процентная ставка по данным обязательствам составила 6,6% годовых (2011 год: 6,6% годовых).

В июле 2010 года Группа осуществила четвертый выпуск нот участия в кредите в рамках MTN-программы заимствований на сумму 1 миллиард долларов США, что составило 31,1 миллиарда в рублевом эквиваленте на дату выпуска. Срок погашения данного займа наступает в июле 2015 года, контрактная фиксированная процентная ставка — 5,5% годовых. В августе 2010 года Группой были выпущены дополнительные ноты участия в кредите с премией на сумму 0,5 миллиарда долларов США, или 15,1 миллиарда рублей на дату привлечения средств. Дополнительные ноты участия в кредите представляют собой единый выпуск с четвертой серией и имеют одинаковую ставку купона и срок погашения. По состоянию на 31 декабря 2012 года данные ноты отражены по амортизированной стоимости 46,9 миллиарда рублей (2011 год: 49,7 миллиарда рублей). Эффективная процентная ставка составила 5,4% годовых (2011 год: 5,4% годовых).

В сентябре 2010 года Группа осуществила пятый выпуск нот участия в кредите в рамках MTN-программы заимствований на сумму 1 миллиард долларов США, что составило 31,0 миллиарда в рублевом эквиваленте на дату привлечения средств. Срок погашения по ним наступает в марте 2017 года, контрактная фиксированная процентная ставка — 5,4% годовых. В октябре 2010 года Группой было сделано дополнительное заимствование на сумму 0,25 миллиарда долларов США с премией (рублевый эквивалент составил 7,6 миллиарда рублей на дату выпуска). Первоначальный и дополнительный транши представляют собой единый выпуск и имеют одинаковую ставку купона и срок погашения. По состоянию на 31 декабря 2012 года ноты участия в кредите были отражены по амортизированной стоимости 38,6 миллиарда рублей (2011 год: 40,9 миллиарда рублей). Эффективная процентная ставка составила 5,4% годовых (2011 год: 5,4% годовых).

В ноябре 2010 года Группа осуществила шестой выпуск нот участия в кредите в рамках MTN-программы заимствований на сумму 0,4 миллиарда швейцарских франков, рублевый эквивалент которого составил 12,6 миллиарда на дату привлечения средств. Срок погашения данного займа наступает в ноябре 2014 года, контрактная фиксированная процентная ставка — 3,5% годовых. По состоянию на 31 декабря 2012 года ноты участия в кредите были отражены по амортизированной стоимости 13,4 миллиарда рублей (2011 год: 13,7 миллиарда рублей). Эффективная процентная ставка составила 3,6% годовых (2011 год: 3,6% годовых).

В июне 2011 года Группа осуществила седьмой выпуск нот участия в кредите в рамках MTN-программы заимствований на сумму 1 миллиард долларов США, рублевый эквивалент которого составил 27,9 миллиарда на дату привлечения средств. Срок погашения данных нот наступает в июне 2021 года, контрактная фиксированная процентная ставка — 5,7% годовых. По состоянию на 31 декабря 2012 года ноты участия в кредите были отражены по амортизированной стоимости 30,4 миллиарда рублей (2011 год: 32,2 миллиарда рублей). Эффективная процентная ставка составила 5,8% годовых (2011 год: 5,8% годовых).

В феврале 2012 года Группа осуществила восьмой выпуск нот участия в кредите в рамках MTN-программы заимствований на сумму 1 миллиард долларов США, рублевый эквивалент которого составил 30,2 миллиарда рублей на дату привлечения средств. Срок погашения данных нот наступает в феврале 2017 года, контрактная фиксированная процентная ставка — 5,0% годовых. В августе 2012 года Группой были выпущены дополнительные ноты участия в кредите на сумму 0,3 миллиарда долларов США, или 9,6 миллиарда рублей на дату привлечения средств. Дополнительные ноты представляют собой единый выпуск с восьмой серией и имеют одинаковую ставку купона и срок погашения. По состоянию на 31 декабря 2012 года ноты участия в кредите были отражены по амортизированной стоимости 38,9 миллиарда рублей. Эффективная процентная ставка составила 4,8% годовых.

В феврале 2012 года Группа осуществила девятый выпуск нот участия в кредите в рамках MTN-программы заимствований на сумму 0,75 миллиарда долларов США, рублевый эквивалент которого составил 22,7 миллиарда рублей на дату привлечения средств. Срок погашения данных нот наступает в феврале 2022 года, контрактная фиксированная процентная ставка — 6,1% годовых. В июле 2012 года Группой были выпущены дополнительные ноты участия в кредите на сумму 0,75 миллиарда долларов США, или 24,3 миллиарда рублей на дату привлечения средств. Дополнительные ноты представляют собой единый выпуск с девятой серией и имеют одинаковую ставку купона и срок погашения. По состоянию на 31 декабря 2012 года ноты участия в кредите были отражены по амортизированной стоимости 48,4 миллиарда рублей. Эффективная процентная ставка составила 5,6% годовых.

В марте 2012 года Группа осуществила десятый выпуск нот участия в кредите в рамках MTN-программы заимствований на сумму 0,41 миллиарда швейцарских франков, рублевый эквивалент которого составил 13,2 миллиарда рублей на дату привлечения средств. Срок погашения данных нот наступает в сентябре 2015 года, контрактная фиксированная процентная ставка — 3,1% годовых. По состоянию на 31 декабря 2012 года ноты участия в кредите были отражены по амортизированной стоимости 13,7 миллиарда рублей. Эффективная процентная ставка составила 3,2% годовых.

В июне 2012 года Группа осуществила одиннадцатый выпуск нот участия в кредите в рамках MTN-программы заимствований на сумму 1 миллиарда долларов США, рублевый эквивалент которого составил 32,8 миллиарда рублей на дату привлечения средств. Срок погашения данных нот наступает в июне 2019 года, контрактная фиксированная процентная ставка — 5,2% годовых. По состоянию на 31 декабря 2012 года ноты участия в кредите были отражены по амортизированной стоимости 30,3 миллиарда рублей. Эффективная процентная ставка составила 5,3% годовых.

Векселя являются процентными или дисконтными ценными бумагами, выпущенными Группой. Они номинированы в российских рублях, долларах США и евро со сроком погашения, варьирующимся от двух недель до трех лет (2011 год: от двух недель до трех лет). Процентная ставка или ставка дисконтирования на векселя, выпущенные Группой, составляют от 4,7 до 8,3% годовых (2011 год: от 0,1 до 6,5% годовых). Векселя представляют собой ценные бумаги, свободно торгуемые на российском финансовом рынке.

Сберегательные сертификаты являются процентными ценными бумагами, выпущенными Группой. Они номинированы в российских рублях со сроком погашения, варьирующимся от трех месяцев до трех лет (2011 год: от трех месяцев до трех лет). Процентные ставки по данным ценным бумагам составляют от 0,01 до 10,5% годовых (2011 год: от 4,1 до 7,2% годовых).

В ноябре 2012 года Группа осуществила запуск Программы Еврокоммерческих бумаг (ECP-программа) на общую сумму выпусков до 3 миллиарда долларов США. Ноты, выпущенные в рамках данной программы, будут иметь срок погашения не более одного года. По состоянию на 31 декабря 2012 года в рамках ECP-программы Группа осуществила три выпуска на общую сумму 0,5 миллиарда долларов США, рублевый эквивалент которых составил 16,3 миллиарда рублей на дату привлечения средств. По состоянию на 31 декабря 2012 года данные ноты были отражены по амортизированной стоимости 16,1 миллиарда рублей. Сроки погашения выпущенных нот варьируются от ноября 2013 года до декабря 2013 года; по первым двум выпускам плавающие номинальные дисконтные ставки составили двенадцатимесячный LIBOR + 0,9% годовых, по третьему выпуску — фиксированная дисконтная ставка 1,6% годовых. Эффективные процентные ставки варьируются от 1,6 до 1,8% годовых.

Структурные ноты представляют собой процентные и непроцентные ценные бумаги, выпущенные Группой. Они номинированы в российских рублях со сроком погашения, варьирующимся от «до востребования» до июня 2021 года (2011 год: от «до востребования» до августа 2018 года). Процентные ставки по данным ценным бумагам составляют от 0 до 13,3% годовых (2011 год: от 0 до 17% годовых).

Выпущенные облигации представляют собой процентные бумаги, выпущенные Группой, номинированные в турецких лирах, белорусских рублях, долларах США, евро, украинской гривне, со сроком погашения от «до востребования» до сентября 2023 года (2011 год: от «до востребования» до 2019 года). Процентные ставки по данным ценным бумагам составляют от 0 до 8,0% годовых (2011 год: от 5,5 до 12,8% годовых).

Инструменты:

• Перечень сокращений
• Глоссарий

• Контактная информация
• На сайт Сбербанка