11. Ценные бумаги, заложенные по договорам репо
|
(в миллиардах российских рублей) |
2012 |
2011 |
|
Торговые ценные бумаги, заложенные по договорам репо | ||
|
Облигации федерального займа (ОФЗ) |
19,7 |
0,4 |
|
Корпоративные облигации |
19,5 |
6,1 |
|
Корпоративные акции |
8,0 |
34,3 |
|
Облигации правительств иностранных государств |
6,0 |
— |
|
Муниципальные и субфедеральные облигации |
3,4 |
— |
|
Еврооблигации Российской Федерации |
0,5 |
7,0 |
|
Паи инвестиционных фондов |
— |
0,3 |
|
Итого торговых ценных бумаг, заложенных по договорам репо |
57,1 |
48,1 |
|
Ценные бумаги, заложенные по договорам репо, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков | ||
|
Облигации федерального займа (ОФЗ) |
8,7 |
8,1 |
|
Муниципальные и субфедеральные облигации |
0,1 |
— |
|
Корпоративные акции |
— |
1,3 |
|
Итого ценных бумаг, заложенных по договорам репо, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков |
8,8 |
9,4 |
|
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, заложенные по договорам репо | ||
|
Облигации федерального займа (ОФЗ) |
401,7 |
25,5 |
|
Корпоративные облигации |
150,2 |
30,8 |
|
Облигации правительств иностранных государств |
26,7 |
0,3 |
|
Муниципальные и субфедеральные облигации |
25,4 |
— |
|
Еврооблигации Российской Федерации |
11,1 |
29,4 |
|
Корпоративные акции |
1,2 |
20,1 |
|
Итого инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, заложенных по договорам репо |
616,3 |
106,1 |
|
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, заложенные по договорам репо | ||
|
Облигации федерального займа (ОФЗ) |
160,3 |
136,4 |
|
Муниципальные и субфедеральные облигации |
60,1 |
— |
|
Корпоративные облигации |
47,1 |
0,8 |
|
Итого инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения, заложенных по договорам репо |
267,5 |
137,2 |
|
Итого ценных бумаг, заложенных по договорам репо |
949,7 |
300,8 |
В таблице ниже приводится анализ ценных бумаг, заложенных по договорам репо, по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2012 года:
|
(в миллиардах российских рублей) |
Инвестиционный рейтинг |
Спекулятивный рейтинг |
Нет рейтингов |
Итого |
|
Облигации федерального займа (ОФЗ) |
590,4 |
— |
— |
590,4 |
|
Корпоративные облигации |
89,2 |
102,8 |
24,8 |
216,8 |
|
Муниципальные и субфедеральные облигации |
72,4 |
16,6 |
— |
89,0 |
|
Облигации правительств иностранных государств |
32,7 |
— |
— |
32,7 |
|
Еврооблигации Российской Федерации |
11,6 |
— |
— |
11,6 |
|
Итого долговых ценных бумаг, заложенных по договорам репо |
796,3 |
119,4 |
24,8 |
940,5 |
В таблице ниже приводится анализ ценных бумаг, заложенных по договорам репо, по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2011 года:
|
(в миллиардах российских рублей) |
Инвестиционный рейтинг |
Спекулятивный рейтинг |
Нет рейтингов |
Итого |
|
Облигации федерального займа (ОФЗ) |
170,4 |
— |
— |
170,4 |
|
Корпоративные облигации |
24,9 |
11,5 |
1,3 |
37,7 |
|
Еврооблигации Российской Федерации |
36,4 |
— |
— |
36,4 |
|
Облигации правительств иностранных государств |
— |
0,3 |
— |
0,3 |
|
Итого долговых ценных бумаг, заложенных по договорам репо |
231,7 |
11,8 |
1,3 |
244,8 |
Значения рейтингов в таблицах выше определяются исходя из рейтинговой шкалы международных рейтинговых агентств.
Подробная информация по ценным бумагам, заложенным по договорам репо, с банками и корпоративными клиентами, представлена в Примечании 36.
Все корпоративные облигации, заложенные по договорам репо являются непросроченными. У Группы отсутствуют долговые ценные бумаги, заложенные по договорам репо, с пересмотренными условиями.
Валютный анализ и анализ по срокам до погашения ценных бумаг, заложенных по договорам репо, приведен в Примечании 32. Информация по операциям со связанными сторонами раскрыта в Примечании 38.