Качество кредитного портфеля
Один из основных приоритетов Сбербанка помимо ускорения роста кредитного портфеля и наращивания доли на рынке кредитования — поддержание качества портфеля кредитов физическим лицам, которое в 2012 году оставалось высоким: доля неработающих розничных кредитов (90+ NPL) в Сбербанке была более чем вдвое меньше среднего значения по банковской системе .
В 2012 году Сбербанк сумел снизить долю неработающих кредитов, а также улучшить общее качество кредитного портфеля. На основании наших моделей, учитывающих исторические потери, а также внешние факторы, мы наблюдали снижение доли ожидаемых потерь от общего объема кредитного портфеля. Снижение ожидаемых потерь при устойчивом росте доли необеспеченных продуктов (потребительских и карточных кредитов) в кредитном портфеле показывает, насколько серьезное внимание Банк уделяет качеству кредитного портфеля при управлении рисками.
С момента запуска «Кредитной фабрики» в октябре 2008 года мы постоянно улучшали и расширяли механизмы оценки кредитоспособности заемщиков и одобрения заявок на кредиты. Внедрение и реализация новой технологии идет по трем основным направлениям:
- разработка новых моделей оценки кредитоспособности и их практическая реализация;
- внедрение новых источников данных в процесс принятия решений и автоматизация процесса информационного обмена;
- разработка новых технологий оценки кредитоспособности.
Среди основных достижений 2012 года можно выделить следующие:
- были разработаны и внедрены модели оценки кредитоспособности розничных заемщиков, учитывающие региональную специфику. Клиентские профили рисков в различных регионах существенно отличаются. Более того, наиболее значимые факторы, влияющие на оценку кредитоспособности, также варьируются от региона к региону. С учетом этого мы объединили регионы с одинаковыми профилями риска в группы, для каждой из которых разработали собственную модель оценки кредитоспособности. В результате уровень отклоненных заявок в различных регионах стал гораздо лучше отражать их индивидуальные особенности, а общий уровень риска кредитного портфеля снизился;
- в марте 2012 года внедрен механизм определения стоимости заимствований с учетом риска для потребительских кредитов. Это позволило увеличить доходность наиболее рискованных портфелей и привлечь новых качественных заемщиков, предложив им кредиты по более низким ставкам;
- внедрение новых моделей оценки кредитоспособности для ипотечных кредитов позволило повысить уровень одобрения кредитных заявок на 0,5 п.п. и уменьшить кредитный риск по новым портфелям;
- наши данные были интегрированы с платформой Equifax Interbank Fraud Prevention Service (межбанковская система противодействия мошенничеству). Ее цель — выявление несоответствий в клиентских данных и предупреждение мошеннических действий со стороны заемщиков;
- в рамках создания механизма оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков была внедрена система автоматизированной оценки надежности заемщиков на основе данных Пенсионного фонда РФ. Новый источник данных позволяет оценивать и проверять стабильность доходов и занятости потенциального заемщика, получать косвенные сведения о правильности предоставленной информации об опыте работы. Система была запущена в Москве в 2012 году, и мы планируем внедрить ее по всей России;
- начато тестирование технологии автоматизированной обработки и проверки фотографий. Мера направлена на выявление случаев хищения персональных данных на этапе проверки заемщика. Запуск системы намечен на 2013 год.